PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AEX Index (^AEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^AEX с ^GDAXI ^AEX с VOO ^AEX с ^FCHI ^AEX с ^AMX ^AEX с ADYEN.AS ^AEX с NOBL ^AEX с ASML ^AEX с ^GSPC ^AEX с ^AW01 ^AEX с URTH
Популярные сравнения:
^AEX с ^GDAXI ^AEX с VOO ^AEX с ^FCHI ^AEX с ^AMX ^AEX с ADYEN.AS ^AEX с NOBL ^AEX с ASML ^AEX с ^GSPC ^AEX с ^AW01 ^AEX с URTH

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в AEX Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,829.22%
447.59%
^AEX (AEX Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AEX Index показал доход в 11.26% с начала года и 10.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEX Index составила 7.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


^AEX

С начала года

11.26%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-5.38%

1 год

10.83%

5 лет

7.40%

10 лет

7.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^AEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.99%3.69%3.93%-0.33%2.82%2.24%-0.35%-0.21%-0.93%-3.95%0.86%11.26%
20238.15%1.04%0.43%0.31%-1.27%3.35%2.33%-6.11%-1.99%-1.40%6.46%2.85%14.20%
2022-5.63%-3.37%-0.76%-1.83%0.27%-7.53%10.65%-6.74%-5.83%4.68%7.97%-4.85%-13.90%
20212.00%2.22%7.46%1.10%0.25%2.84%3.40%4.42%-1.99%5.05%-4.13%2.94%28.12%
2020-2.49%-8.50%-10.37%6.10%3.83%5.10%-2.58%0.72%-0.27%-2.52%13.51%3.07%3.31%
20196.71%3.92%1.47%4.12%-5.44%3.94%1.84%-2.40%3.92%-0.62%3.58%1.22%23.92%
20182.93%-4.45%-1.13%4.95%-0.52%-0.21%4.09%-2.76%-1.58%-5.62%0.13%-6.06%-10.41%
2017-1.34%3.91%4.28%0.89%0.56%-3.23%3.61%-1.79%4.07%3.04%-2.40%0.83%12.71%
2016-2.39%-0.93%3.01%-0.10%1.86%-2.68%3.20%1.01%-0.45%0.06%1.02%5.68%9.36%
20156.11%7.45%1.13%-0.32%1.17%-4.25%4.79%-10.14%-5.37%9.73%1.60%-5.90%4.09%
2014-3.72%3.02%1.17%-0.66%1.66%1.46%-2.14%2.19%1.94%-2.33%3.53%-0.33%5.64%
20133.40%-3.90%2.22%0.95%3.41%-5.17%7.32%-1.86%3.30%4.53%1.18%1.32%17.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^AEX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AEX Index (^AEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.932.10
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.372.80
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.181.39
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.233.09
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.9713.49
^AEX
^GSPC

AEX Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93
2.48
^AEX (AEX Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.35%
-1.93%
^AEX (AEX Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AEX Index показал максимальную просадку в 71.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3094 торговые сессии.

Текущая просадка AEX Index составляет 7.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.6%5 сент. 2000 г.22199 мар. 2009 г.30941 апр. 2021 г.5313
-46.74%12 авг. 1987 г.6510 нояб. 1987 г.35911 апр. 1989 г.424
-37.09%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.27915 нояб. 1999 г.337
-33.74%18 авг. 1989 г.35716 янв. 1991 г.6248 июл. 1993 г.981
-25.34%2 февр. 1984 г.11823 июл. 1984 г.1122 янв. 1985 г.230

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AEX Index составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.68%
3.43%
^AEX (AEX Index)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab